Stratégiák a Kelly-kritériumhoz a játékban

Az eredeti módosítás figyelembe veszi azt a tényt, hogy az új algoritmusban található lehetőségek és kifizetések csupán árak. A valódi valószínűségek és a kifizetések rejtve maradnak, és ha 9 percre vagy a 10-től, a valóság kisebb lesz, mint a mi áraink. Tény, hogy a legnagyobb tét még mindig mentális, ha a kockázatra nulla értéket teszünk.

• Ez matematikailag egyenlő az új Kelly-kritériummal, bár az inspiráció más (Bernoulli a legújabb szentpétervári ellentmondást kívánta kezelni).
• Így játszhat döntő szerepet a vadonatúj Kelly Standard a játéksikereidben.
• Népszerűsége abban rejlik, hogy általában a legnagyobb vagyonhoz járul hozzá, mint más típusú eljárások.

Az új Kelly Traditional egy algoritmus, amely ismert valószínűségeket használ, és a kifizetéseket a bemeneti és kimeneti értékek alapján számítja ki a teljes tartományból, így a legnagyobb növekedési ütem érdekében fogadhat. Higgyen egy olyan játéklehetőségnek, amely magabiztos megkérdőjelezhető használja a weblinket értéket kínál, amely azonosított nyereményeket és esélyeket kínál. Például egy kredit megakadályozza a blackjack játékát, soha nem tudhatja, hogy a legutóbbi futó szám, és a valódi szám azt jelenti, hogy a győzelem/vereség esélye 52% a 48%-kal szemben. Tegyük fel, hogy az új Seattle Seahawks biztonságos ütéssel játszik, miután az új Denver Broncos a tányéron van.

Kelly hagyományos fogadási kalkulátor: A fogadási verziók fejlesztése

Az új képlet segítségével kiválaszthatod az optimális pénzösszeget, amit egyetlen kereskedésedre vagy választásodra fordítasz. A fenti példával kapcsolatban, ha jó 100 dolláros bankrollal rendelkezel, az új Kelly fogadási arányok azt javasolják, hogy 10 dollárt tegyél egy olyan tétre, amelynek 55%-os az esélye, hogy eltalálod a +100-as tétet. Ha ugyanígy tennél, és 10%-ot – ma 9 dollárt – tegyél fel, akkor 99 dollárt nyernél, 1 dollárral a tét alatt, amit már eljátszottál. Ezenkívül valószínűleg megtalálod a legnagyobb határt, és nagyobbat tehetsz, kihasználva az erényeidet. A probléma az, hogy ténylegesen el kell távolítanod a tétet, és általában el is tűnik. Egy magabiztos várható értékű tét, amelyre az esetek 65%-ában fogadsz, varianciával fog futni, és jó varázslatot fogsz eltalálni.

Szándékolt esélyek – A tökéletes könyv Amikor a játékodra játszol, számosféle szerencsével találkozhatsz, például tört, kvantitatív és nyugati eséllyel. Az új Kelly Standard bizonyítottan működik a tanulmányokban, amelyek szerint 60%-os az esélye a nyereménynek. Az, hogy a legújabb stratégia mennyire működik a javadra, attól függ, mennyire vagy ügyes az értékkeresésben. Az új Kelly Standard egy hihetetlenül agresszív stratégia lehet.

Kelly Standard megértése

Egy kiváló, 1-nél nagyobb Kelly-tört esetén technikailag nagyszerű a tőkeáttétellel való játék, hogy további értékpapírokat találjunk a margón. A nyereség-veszteség arány a választási következményektől, az effektív ferdüléstől távol áll. A Kelly-standardok vadonatúj algoritmusa a képen látható.

Ha a kalkulátorod azt javasolja, hogy a számodra kényelmesebbnél magasabb összeggel fogadj, mindenképpen a kitartásodra összpontosítsd a változtatásaidat. Ez azt jelenti, hogy tíz terméket (vagy a bankrollod 10%-át) kell feltenned erre a játékra. Az új Kelly Standard funkciót az 1950-es években alkotta meg a Bell Laboratories tudósa, John Kelly Jr., és a teljesen egyértelmű fogadók körében népszerűvé vált. Claude Shannon javaslatokat tett az ft-2 logaritmusok valószínűségének kiküszöbölésére a legmagasabb valószínűségű tényezők esetében, amelyeknek semmi közük nem piszkos dolgokhoz, mint például a pénz, az áram vagy a fogadás. Az új szentpétervári paradoxonnal ellentétben Kelly játéka valódi lehetőséget kínál a rekordvagyonnak a kitűnésre. Szigorúan igazolja józan ítélőképességünket, vagyis véget akarunk vetni annak, hogy felelőtlenül kockáztassuk mindazt, amivel mi rendelkezünk. A volatilitás befolyásolja, hogy mennyire ingadozik egy részvény, származtatott termék vagy lista ára.

A kockázatról és a kereskedelmi terhelésről vagy hitelfelvételről szóló megbeszélés Kelly Standarddal játszik

Bernoulli egy fogadást vizsgált, míg Kelly az új, több fogadástól eltérő időalapú viselkedést vizsgálta, normalizálva a teljes nyereményt a tétek számával. Legyen x a maximális Kelly-tét, amelynek maximális tétje 1 a választás előtt. Míg a Kelly-kritérium egyes hívei az új képletet használják a tárgyalt módon, vannak hátrányai is annak, ha egy személy vagyonának nagyon nagy részét egyetlen forrásba fektetjük. A diverzifikáció érdekében a befektetőnek mindig arra kell várnia, hogy a pénze több mint 20%-át fektesse be egyetlen befektetésbe – még akkor is, ha a Kelly-kritérium a legmagasabb százalékot mutatja.

Miért nem keresnek pénzt az emberek?

Amikor több mint 1000 tétet teszteltünk, ahogy a blackjack példánál is tettük, az 1,66-szoros kontroll 100 dollárt hoz 6340 dollárig. A 3-szoros tőkeáttétel csak 447 dollárt eredményez, és a 4-szeres kontroll felelőtlen hatása az első 100 dollárt a dos dollár alá csökkenti. Az NGD a tétméret négyzetétől függően növekszik. Most már átfogóbb képet kaphatunk arról, hogy a hatalom hogyan hat a pénztárcára.

Finanszírozási képlet

Melyik matematikai algoritmus használja ki bankrolljuk tökéletes részét, hogy kockáztassa, ha változás történik az esélyek és a fogadóirodák által mutatott személyek között? Akkor a játékosai kimaradtak belőle, és felismerték a lehetőségüket, mint a lóversenyzés legjobb játékprogramját. Ez lehetővé tette a játékosok számára, hogy maximalizálják a pénzüket a jövőben.